Öffnet MSN empfangene Dateien direkt oder speichert es die nur? Falls es Letzteres ist dürfte es reichen den entsprechenden Ordner vor dem Öffnen empfangener Dateien zu scannen.
Ansonsten kannst du eventuell auch direkt bei deinem Antivirusprogramm einstellen welche Programme es gesondert überwachen soll. Bei meinem geht das, wie das bei Antivir ist weiß ich jetzt nicht...